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GARCH 8211 Tutorial und Excel Spreadsheet Dieser Artikel gibt eine einfache Einführung in GARCH, seine grundlegenden Prinzipien und bietet eine Excel-Kalkulationstabelle für GARCH (1,1). Scrollen Sie nach unten, wenn Sie nur die Tabelle herunterladen möchten, aber ich ermutige Sie, diesen Leitfaden zu lesen, damit Sie die Prinzipien hinter GARCH verstehen. Least Quadrate ist ein grundlegendes Konzept in der Statistik, und ist weit verbreitet in vielen Bereichen, darunter Engineering, Wissenschaft, Ökonometrie und Finanzen. Least Quadrate bestimmt, wie sich eine abhängige Variable als Reaktion auf die Variation einer anderen Variablen ändert (die unabhängige Variable aufrufen). Die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorhergesagten Wert wird als Rest bezeichnet. Bei der Modellierung wird die Summe der Quadrate der Residuen minimiert. Der Kleinste-Quadrate-Ansatz geht davon aus, dass der quadratische Fehler die gleiche Größe über den gesamten Datensatz hat. Diese Annahme wird als Homoskedastizität bezeichnet. Aber Finanzdaten (sogenannte Zeitreihen) weisen Perioden hoher und niedriger Volatilität auf, wobei Perioden mit hoher Volatilität oft zusammenhäufen. Dies wird als Heteroskekadizität bezeichnet. In Bezug auf die Modellierung bedeutet dies, dass die Residuen in der Größenordnung variieren. Volatility-Clustering bedeutet, dass die Daten automatisch korreliert sind. GARCH ist ein statistisches Werkzeug, das die Vorhersage der Residuen in k Daten ARCH bedeutet Autoregressive Conditional Heteroskedasiticy hilft und ist eng mit GARCH verwandt. Die einfachste Methode zur Vorhersage der Aktienvolatilität ist eine n-Tage-Standardabweichung und kann ein rollendes Jahr mit 252 Handelstagen in Erwägung ziehen. Wenn wir die Aktienkurse für den nächsten Tag vorhersagen wollen, ist der Mittelwert meist ein sicherer Ausgangspunkt. Aber der Durchschnitt behandelt jeden Tag mit dem gleichen Gewicht. Giving die jüngste Vergangenheit mehr Bedeutung ist mehr logisch, mit vielleicht ein exponentieller gewichteter Durchschnitt eine bessere Methode zur Vorhersage der morgigen Aktienkurs. Diese Methode erfasst jedoch keine Daten, die älter als ein Jahr sind, und die Gewichtung ist eher willkürlich. Das ARCH-Modell variiert jedoch Gewichte auf jedem Rest, so daß die beste Passung erhalten wird. Die GARCH (General Autoregressive Conditional Heteroscedasiticy) ist ähnlich, aber gibt jüngsten Daten mehr Bedeutung. Das GARCH (p, q) - Modell hat zwei charakteristische Parameter p ist die Anzahl der GARCH-Terme und q die Anzahl der ARCH-Terme. GARCH (1,1) ist durch die folgende Gleichung definiert. H ist Varianz, ist der Restquadrat, t die Zeit. , Und sind empirische Parameter, bestimmt durch Maximum-Likelihood-Schätzung. Die Gleichung besagt, dass die Abweichung von morgen eine Funktion des heutigen quadratischen Restwertes, der heutigen Varianz, der gewichteten durchschnittlichen langfristigen Varianz ist. GARCH (1,1) erfasst nur einmal quadratische Rest - und eine quadratische Varianz. Dies ist kein Zauberstab, und Finanzanalysten sollte der Ansatz mit einem hohen Maß an Vorsicht sein. Angesichts des geeigneten Umstandes kann sich die vorhergesagte Varianz stark von der tatsächlichen Varianz unterscheiden. Techniken wie der Ljung-Feldtext werden verwendet, um zu bestimmen, ob irgendeine Autokorrelation in den Resten verbleibt. Mehrere Forscher haben Mängel in GARCH (1,1) - Modellen hervorgehoben, einschließlich seines Versagens, die Volatilität im SampP500 genauer als andere Methoden vorherzusagen. GARCH in Excel Diese Excel-Kalkulationstabelle Modelle GARCH (1,1) auf Zeitreihen-Daten. Sie können Ihre eigenen Daten verwenden, aber die Kalkulationstabelle verwendet den GBPCAD-Wechselkurs zwischen Mai 2007 und Oktober 2011 (Daten, die mit dieser Forex-Daten-Downloader-Kalkulationstabelle erhalten wurden). Die Kalkulationstabelle verwendet Excel8217s Solver für die maximale Wahrscheinlichkeitsschätzung, aber volle Anweisungen werden über seinen Gebrauch gegeben. 26 Gedanken auf ldquo GARCH 8211 Tutorium und Excel Spreadsheet rdquo hallo Ich möchte wirklich verstehen, Schritt für Schritt, wie man ein Modell garch Ich brauche viel für meine Arbeit zu bauen. Ich verstehe, dass ich eine Datenspalte eine Spalte Erträge und dann bitte helfen Sie mir Wie die kostenlose Spreadsheets Master Knowledge Base Aktuelle BeiträgeSonderangebot für Pivottrading. Net Besucher Erhalten Sie KOSTENLOSEN KOSTENLOSEN Zugang zu allen Abonnement-basierte Produkte von Pivottrading. Net, wenn Sie eine Zerodha öffnen Trading-Konto über Pivottrading. Net und aktiv Handel in ihr. 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